举报文档 收藏
/80
帮帮创意 > 经济学论文 > 《计量经济学导论》伍德里奇-第四版-笔记和习题答案(2-8章).pdf

《计量经济学导论》伍德里奇-第四版-笔记和习题答案(2-8章).pdf

《计量经济学导论》伍德里奇-第四版-笔记和习题答案(2-8章).pdf
内容要点:
( ii) 统计值为 132.7, 值小数点后 4 位数均为 0。因此,存在异方差性。 ( iii) WLS 估计方程为: ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?24 5 0 . 4 8 0 . 4 4 9 2 . 6 5 l o g 6 . 4 7 l o g1 6 .5 1 0 .0 1 5 0 .8 4 1 . 6 9 二次项通过减去 和 的最小值而加以修正,所以 是 在 时对 的偏效应, 是 在时对 的偏效应。报告通常的标准误和 异方差 -稳健的标准误。 ( ii)利用一个异方差 -稳健的检验,检验 和 的联合显著性。 ( iii)利用 WLS 估计第( i)部分中的模型,其中 得自方程 ( 8.33)。求通常的 WLS 标准误和对异方差函数形式误设保持稳健的标准误。就检验 和 联合显著 性,比较通常的 的问题。除了 之外,所有的标准误差都显著增加了, 的标准误是原来的 2 倍。所有在非稳健标准误差条件下统计显著的变量仍然是统计显著的,但是置信区间比稳健标准误条件下的置信区间更宽了。 10.本题利用数据集 401KSUBS.RAW。 ( i)利用 0LS 估计 的一个线性概率模型,解释变量为 , , , 和 。求通常的 OLS标准误和异方差 -稳健的标准误。它们有重要差别吗? ( ii)在 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?221 . 3 6 0 . 4 1 2 0 . 0 1 3 0 . 0 7 1 0 . 1 2 40 .3 3 0 .0 9 2 0 .0 1 0 0 . 0 2 6 0 . 0 5 7 1 4 1 0 . 2 5 9 0 . 2 3 8c o lG P A h 拉斯维加斯让分 的概率高 0.12,除了截距之外, 系数的 统计量是唯一一个大于 1 的 统计量。 ( iv) 在虚拟假设 下,概率并不依赖任何解释变量,这意味着平均值和方差均不依赖解释变量。 ( v) 联合显著的 统计量分子和分母的自由度分别为 4 和 548, 值为 0.47, 值为 0.76,统计不显著,因此不能拒绝虚拟假设。 ( vi) 不可能。因为解释变量的联合显著检验是统计不显 ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ?22?3 7 . 6 6 0 . 2 5 2 3 . 7 9 3 5 . 7 7 9 l o g 6 . 2 3 8 l o g e x p4 .7 4 0 .0 7 1 1 .4 0 7 0 .3 9 2 0 . 3 9 71 7 3 0 . 答: ( i) 在模型 中, 的方差要取决于性别,则有: 当 ,即为男性时,方差为 ;当 ,即为女性时,方差为 。 ( ii)先用 OLS 估计 方程,得到 0LS 残差 ,然后用残差对 回归,可得: ? ? ? ?22? 1 8 9 3 5 9 . 2 2 8 8 4 9 . 62 0 5 4 6 . 4 2 7 2 9 6 . 57 0 6 0 . 0 0 1 6u m a l 定哪一种检验的 值最小。 ( iv) 这个主意不好。因为 OLS 拟合值是原方程变量的线性组合,因为这些回归元出现在混合检验中,增加 OLS 拟合值是多余的,可能会造成完全共线性。 7. 考虑一个雇员水平的模型 其中无法观测变量 是在一个给定的企业 内,对每个雇员的 “企业效应 ”。误差项 是企 业 中雇员 所独具的。诸如方程( 8.28)中的综合误差就是 。 ( i)假定 , ,而

发表评论

暂无评论,赶快抢占沙发吧。

精品****创

在线客服